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交易记录:20160912-0916

重新开始在博客中做期货交易的实盘记录,每天更新,每周汇总为一篇文章。本金2万,若账户余额亏损至0或翻10倍达到20万则停止记录。

考虑之前常犯的错误,定两条规矩:

  1. 每天亏损不得超过前一交易日余额的2%
  2. 每天在单一品种上交易次数不得超过2次(只做夜盘)

0912(周一)

交易记录:20160912-0916截止0909夜盘结束MA图表

交易记录:20160912-0916截止0909夜盘结束RM图表

  • 标题0912是指结算日,对应夜盘是前一交易日即0909
  • 上面两幅图表只到9日夜盘结束为止。

【夜盘MA】

(1)下午收盘2025。(2)日线:4月至今可视为大周期的振荡,目前处于反弹阶段,上方阻力2073,与白天收盘价2025仍有一定空间。(3)30分钟图:回调当中,价格已经到了MA60附近但未跌破。综上,夜盘计划逢低做多。

结果低开了6点,于是开盘不久便做多2手,很快获得浮盈。1手在10点止盈(有滑点),另1手上移止损位并继续持仓,但跟踪的止损位不太理想,在21:35的K线低点刚好被打掉。应该坚持在波动不大的时候,跟踪止损放在M5图前两根K线的低点。

持仓时,21:05时RM走出大阳线,觉得商品期货应该有一定的协同性(尤其剧烈波动时),所以一定程度上坚定了我持MA多仓的信心。

【夜盘RM】

(1)下午收盘2262。(2)日线上,在MA60下,但处于反弹阶段,时间上看连续较大幅度反弹两天,后盘整两天。(3)M30上,MA60向上且价格在其上方,当前价格在MA40上方附近。综上,夜盘计划逢低做多,价格或能跌到前期高点2244附近最佳。

开盘时,因为MA机会更佳所以没有做RM,结果21:05RM大涨,也已经错过了最佳机会,不适合追涨(价格也不大可能回调到2244了)。但在快22点的时候,MA已经平仓,RM则已经回调到前高2272的上方(M5图),觉得可以做多,但考虑波动剧烈帮只做1手,成交在2274。不久获得浮盈,便上移止损到2275,保证不亏。最后触发了该止损。

【成交明细】

小结:盈利230,扣手续费13.43,净利216.57,余额20216.57。成交明细如下:

编号 时间 合约 买卖 开平 成交价 成交量 盈亏
T0001 21:01:17 MA701 2021 2
T0001 21:15:58 MA701 2030 1 90
T0001 21:36:48 MA701 2034 1 130
T0002 21:58:57 RM701 2274 1
T0002 22:43:23 RM701 2275 1 10

另:交易期间看了几集《杉杉来了》

【附】

趁周末统计了一下RM和MA的夜盘振幅,数据取7.1至9.9,共51个交易日。结果RM夜盘的平均振幅达到46,而MA只有25,天数分布如下:

品种 大于20 大于30 大于40 大于50
MA 32天 14天 5天 3天
RM 49天 39天 27天 15天

无论从平均振幅还是天数分布来看,RM夜盘的波动性明显优于MA,而且从成交量和持仓量看RM也比MA更活跃。因此后续交易应该考虑以RM为主,MA为辅。

注:两品种一手都是10吨,价格大概也都在2000多,报价单位都是1元/吨,而且我也不可能满仓交易,所以统计波动时使用了绝对值。

0913(周二)

交易记录:20160912-0916截止0912夜盘结束MA图表

交易记录:20160912-0916截止0912夜盘结束RM图表

【夜盘MA】

盘前:(1)白天收盘2031。(2)日线最高触发2067,达到前期高点附近遇阻,收长上影。(3)M30上,均线仍然多头,但在趋于粘合,表现出明显的背离。综上,夜盘逢高做空。

盘前计划的逢高做空,其中一个高点为F50(2044),结果没等到,开仓过早,开仓后不到3分钟止损。

除了没按计划外,开盘后不久,在RM和MA两者间的犹豫也造成了困扰。回头看,RM的机会更好,但错过了。所以今后一定要少做、甚至不做郑醇。

【夜盘RM】

上周五晚提到回调位2044,今天白天就真的到了2040,真是绝了。

盘前:(1)白天收盘2270。(2)日线在F50遇阻,最终收长上影,但下午又拉升,整体收了阳线。(3)M30上,在MA60获支撑反弹,同时也是前期高点2244的附近。综上:倾向于逢低做多但风险较大,上方关注2280及2310,下方留意2240

高开低走,因在MA及RM之间犹豫,同时盘前判断RM风险较大,所以没有在2270上方绝佳的位置做多RM。后看着RM上涨,没忍住在2282买入2手(T0004),中途有浮盈,但利润过少未了结,最终止损5点。

没过几分钟,在2280再买入2手(T0005),一直窄幅振荡,到23:11分时主动平仓,并没有太多理由,就是觉得马上要收盘了却没有利润,及早出局。但实际平仓不到30秒,就开始冲高。随后忍不住抢多2手(T0006),获得微薄利润。

T0005非常可惜,当时的走势并没有被破坏,当时放了5个点的止损空间,即便触发也是可接受的,但因为害怕而提前出场,最终错过10几点利润。T0006虽然盈利,但是一笔错误的交易,并没有冷静思考,只凭冲动。更重要的,也违背了一天在一个品种上交易不超过2次的原则。今后需要注意,不可再犯。

【成交明细】

亏损80,加手续费46.57,净亏126.57,账户余额20090.00。成交明细如下:

编号 时间 合约 买卖 开平 成交价 成交量 盈亏
T0003 21:13:48 MA701 2031 2
T0003 21:15:45 MA701 2036 2 -100
T0004 21:17:57 RM701 2282 2
T0004 22:40:10 RM701 2279 1 -30
T0004 22:40:10 RM701 2279 1 -30
T0005 22:45:39 RM701 2280 2
T0005 23:11:02 RM701 2281 2 20
T0006 23:11:57 RM701 2286 2
T0006 23:12:31 RM701 2289 2 60

其它:看了一集《青云志》和两集《微微一笑很倾城》

0914(周三)

交易记录:20160912-0916提前结束交易并做笔记,故图表不完整

【夜盘RM】

除非MA的机会特别好,否则夜盘尽量只做RM。

盘前:(1)白天收盘2258。(2)M30上,跌破MA60,看空,风险点是收盘时的那根长下影。(3)日线上,反弹2天后徘徊了4天,最高反弹至F50后下跌,今天收了阴线,也看空。综上,夜盘逢高做空。

因为白天M30收盘时是长下影,所以以为晚上会高开,然后直接做空。没想到是低开低走,但很快反弹至开盘价,于是在开盘价位置做空2手(T0007),止损10个点。M5图第二根K线有波反弹,但很快跌回来,接着便实现了浮盈,浮盈超过10点时,便移动止损保证不亏。

盈利10几点时平仓1手,余下1手一直持仓,并将止盈设在2021。结果在2022触发。发现用划线单,常常有明显的滑点现象,下次直接用挂单试试看。

因为开盘1个小时,跌幅超过30点,后续预计不会再大跌,提前结束今天的交易。

【成交明细】

盈利400,扣手续费13.27,净利386.73,账户余额20476.73。成交明细如下:

编号 时间 合约 买卖 开平 成交价 成交量 盈亏
T0007 21:01:49 RM701 2249 2
T0007 21:15:49 RM701 2236 1 130
T0007 21:58:08 RM701 2222 1 270

另:看了《青云志》和《老九门》

一周小结

9.15中秋,因此本周交易提前结束。三个晚上,合计盈利550,扣手续费73.27,净利476.73,提取利润的10%即40元(取整数),账户余额20436.73。

本周遇到最大的问题是两个品种间的切换,造成了交易的困扰。实际每天晚上只有两个半小时,所以应该集中精力做一个品种。

此外是交易频率,13日交易(实际为12日晚上)出现亏损后,看着行情剧烈波动抢了一单(T0006),虽然盈利但违背了交易纪律。首先是超过了一天至多交易2次的上限,其实剧烈波动前,并没有好的交易计划,实际入场的位置极其不好。这种情况需要冷静。亏损情况下的心态调整,需要加强。

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